Поиск по сайту:
Гость
Редакционная политика
Создать текст
1 2 3 4 ...
Стратегический портфель
27.09.2016 06:04 - xantia
Уважаемые коллеги! Наконец-то написал тест стратегического портфеля из QQQ + XLP + TLT, правила такие: 1. Веса в портфеле: qqq = 37%, xlp = 24%, tlt = 39% 2. Ребалансировка происходит либо раз в год принудительно, либо когда вес компонента... Читать далее...
Пенсия. Уже скоро
21.09.2016 16:46 - Wlm
Доброго! Задача - попытаться накопить на достойную пенсию. До прекращения трудовой деятельности 30 лет. Имеется стартовый капиал - 50К. Пополнение - раз в 6 месяцев на 6К до 100К Брокер - IB Клиент, капитал и юрисдикция -... Читать далее...
Портфель акции+гособлигации: хороший момент для входа
16.09.2016 08:11 - mehanizator - ETF, Инвестирование
Как известно, если в портфель из акций США добавить гособлигаций США, Шарп сильно улучшается, потому что на волнах паники капитал бежит из акций в гособлигации, а значит влияние рыночных паник на такой портфель значительно снижается, что... Читать далее...
Растущие и стоимостные акции. Роль курса в стоимости
15.09.2016 11:57 - Eduard Grigoryan - Инвестирование
В 2015 году растущие акции в США и во всем мире превзошли стоимостные акции одного из самых широких индексов после глобального финансового кризиса. Хотя стоимостные акции обгоняли растущие акции на протяжении большей части последних 90 лет,... Читать далее...
Потенциал для сделки "акции против бондов"
14.09.2016 07:10 - mehanizator - Индикаторы
Вырисовывается интересный расклад для contrarian игры в паре "акции против бондов". На графике относительная динамика пары в нормализованной волатильности, окно нормировки один месяц. Видно, что пара возвращается к среднему в горизонте года-двух, и... Читать далее...
Волатильность как стоимостной фактор
02.09.2016 03:45 - Eduard Grigoryan - Волатильность, Инвестирование
В моем предыдущем кейсе, я анализировал историческую эффективность инвестиций в низковолатильные акции и нашел, что опережающая динамика в доходности по времени не постоянна, но кластеризована. В этой связи возникает ряд вопросов о том,... Читать далее...
Как комбинировать стоимостные и импульсные инвестиционные стратегии? Часть 1.
22.08.2016 20:59 - Eduard Grigoryan - Стратегии, Инвестирование
Вы вероятно хорошо знаете наши количественные инвестиционные стратегии. При разработке количественных стоимостных систем нет никакого упоминания об «импульсном (моментум) инвестировании, которая является хорошо изученной эмпирической... Читать далее...
Возможно ли долгосрочное создание стоимости на фондовых рынках?
18.08.2016 18:20 - Eduard Grigoryan - Инвестирование
Волатильность на рынках акций в прошлом году вынудила многих институциональных инвесторов либо переаллоцировать активы и перейти из акций в облигации для смягчения потерь, либо уйти в пассивные низко-рисковые стратегии. Для долгосрочных... Читать далее...
Глупые деньги и сверхприбыль
11.08.2016 06:17 - mehanizator - Алготрейдинг, Стратегии
Многие трейдеры присутствуют на рынке потому, что надеются получать сверхприбыль - то есть значительно превышающую норму прибыли за принимаемый ими рыночный риск. Разумеется, они пытаются как-то логически обосновать свои притязания, но обычно... Читать далее...
Движения цены как иллюзия возможностей
09.08.2016 09:43 - mehanizator - Волатильность, Инвестирование
Многие трейдеры сходу начинают смотреть на биржевую цену как на ключевое явление, на источник возможностей, и застревают в этой привычке навсегда. Сложно их в этом упрекать, потому что так или иначе трейдерам приходится взаимодействовать с... Читать далее...
Статистический вопрос
01.08.2016 00:50 - xantia
Уважаемые коллеги! Читаю книгу по статистике, в ней написано, что если распеределение симметрично, то в качестве центра нужно использовать среднее, а если смещено, то медиану. Если взять трендовую торговую систему, распределдение P&L будет... Читать далее...
Вопрос о стратегии long-short
18.07.2016 05:30 - xantia
Уважаемые коллеги! Я продолжаю свою движение в сторону инвестиционных стратегий. Не могли бы Вы мне на пальцах пояснить методику управления long-short портфеля? Я вижу методику следующей (допустим, что используем фундаментальный анализ): 1.... Читать далее...
Портфельное инвестирование для краткосрочной ментальности
30.05.2016 07:51 - mehanizator - Психология, Стратегии, Инвестирование
На мой взгляд, проповедовать россиянам инвестирование в широкие индексы развитых рынков - занятие сомнительное. Причина понятна - для того, чтобы стратегия индексного инвестирования оказалась успешной, нужен довольно большой горизонт планирования,... Читать далее...
Вопрос по стратегии
09.05.2016 09:40 - bealtrader
Коллеги, хотелось бы узнать ваше мнение о результатах следующей стратегии. Стратегия создана на основании алгоритмов, предложенных в постах: ... Читать далее...
Ребалансировка и опционы (управление портфелем)
05.05.2016 02:14 - xantia
Уважаемые коллеги! Много читал про динамическую ребалансировку и решил сделать себе портфель. Рассматриваю несколько вариантов: 1. Базовый вариант: SPY + TLT 2. На основе моментума: 2.1. (ротация секторов) + TLT 2.2. портфель из TOP N... Читать далее...
Группа сайта в Telegram
02.05.2016 05:50 - mehanizator - Сайт Long/Short
Поскольку Telegram становится все более популярным, решил открыть группу и посмотреть, что из этого может выйти. Присоединяйтесь: https://telegram.me/LongShort
Почему удвоение ставок не всегда плохая стратегия
20.04.2016 13:25 - mehanizator - Стратегии, Инвестирование
Недавно поднял статью с заголовком "Удвоение проигрывающих позиций увеличивает доходность портфеля" , которую многие сочли несколько провокационной. Поднялись крики "это ж мартингейл, ату его!". Это с одной стороны хорошо, потому что люди уже... Читать далее...
Индексное инвестирование - есть доказательства?
28.03.2016 01:49 - xantia
Уважаемые коллеги! Изучаю вопрос индексного инвестирования, ознакомился со статьями о нормировке по волатильности и динамическому распределению активов, т.е. регулярной ротации между различными ETF. Есть ли исследования показывающие как перейти... Читать далее...
Рыночно-нейтральная стратегия (третий рим)
18.03.2016 05:56 - xantia
Уважаемые коллеги! Читаю красивый отчет УК Третий Рим, заинтересовали результаты нейтральной стратегии (стр. 13-14). http://third-rome.com/wp-content/uploads/2016/02/Performance_December_2015_RU.pdf Суть стратегии понятна, создается... Читать далее...
Индустрия завышенных ожиданий
11.03.2016 13:02 - mehanizator - Психология
Когда у человека есть сильный запрос на реализацию финансовых фантазий, он может встретить два типа предложений: от разработчиков/исследователей, которые предложат реальное решение, и от сейлзов, которые предложат то, что для человека будет... Читать далее...
Акции и волатильность: возможна смена режима
10.03.2016 07:41 - mehanizator - ETF, Волатильность, Индикаторы
Один из индикаторов, на которые я обращаю особое внимание, это индикатор отношения ETF акций SPY и комбинации ETF на индекс волатильности VIX. В среднем лонговые фонды на VIX дают просто приближение к плечевому шорту SPY, однако соотношение этих... Читать далее...
Самый простой способ увеличить отношение доходности к риску
09.03.2016 10:28 - mehanizator - Инвестирование
Большинство трейдеров слишком близко к сердцу принимает принятую в индустрии меру риска через волатильность цены. На самом деле риск понятие довольно размытое, может определяться и так, и эдак. Именно в силу этой неопределенности частный трейдер... Читать далее...
Заменят ли роботы биржевых трейдеров?
01.03.2016 09:17 - mehanizator - Алготрейдинг, Инвестирование
Последнее время часто попадаются заголовки, предрекающие закат эры "человеческого" трейдинга в связи с заменой его на автоматический. Здесь нужно понимать, что трейдинг трейдингу рознь. Есть казино-стайл трейдинг, за которым не стоит... Читать далее...
Инвестирование. Двойная ребалансировка. Часть 2.
19.02.2016 21:58 - Салимжан Бижанов - ETF, Стратегии
Продолжаем исследовать инвестирование по методу двойной ребалансировки. Инструменты инвестирования: SPY (ETF на индекс S&P500) и TLT (ETF на 20-летние Treasury Bond). Напомню, что означает каждая ребалансировка: 1. Первая ребалансировка:... Читать далее...
Быть количественным трейдером
17.02.2016 18:20 - Editor - Алготрейдинг, Стратегии
В последнее время количественная (quant) торговля стала модным направлением. Эта статья может помочь вам отделить зерна от плевел. 1. Умение программировать на R или Python не является необходимым для количественного трейдера Статьи о... Читать далее...
Вопрос по обучению
12.02.2016 06:32 - xantia
Уважаемые коллеги! У меня вопрос, который может показаться весьма дурацким, однако хотел бы спросить Вашего совета. Я торгую фьючерсами среднесрочно (роботом), однако мне всегда хотелось комплексно подойти к вопросу по управлению капиталом. В... Читать далее...
Инвестирование. Двойная ребалансировка.
08.02.2016 14:40 - Салимжан Бижанов - ETF, Инвестирование
Механизатор пишет интересные статьи об инвестировании с ребалансировкой по волатильности. В том числе о портфелях с равными долями SPY+TLT, XLP+XLU+TLT (защитный портфель, менее циклический) и т.д. Шарп сразу заметно подрастает. Vitas же в... Читать далее...
Неверные мотивации убивают долгосрочную доходность
05.02.2016 11:16 - mehanizator - Психология
Зачем трейдер заключает сделки на бирже? Ответ, казалось бы, лежит на поверхности - чтобы заработать. Однако не так все просто. Мотивации трейдера могут быть гораздо разнообразнее, и большая их часть скрыта под поверхностью. Многие из них не... Читать далее...
Где находится оптимальный уровень риска?
01.02.2016 10:13 - mehanizator - Психология, Инвестирование
Часто участники рынков делят свою активность на две части. Одна - малорисковые вложения, которые, как предполагается, должны обеспечивать сохранность большей части капитала. Вторая - рискованные инвестиции или активный трейдинг, от которого... Читать далее...
Самая большая разница между реальным миром и исследованиями
21.01.2016 10:49 - Editor - Психология, Управление активами
Когда новые инвесторы только выходят на рынок, им иногда говорят, что демо портфель является хорошим способом проверить стратегию, не подвергая риску реальные деньги. Этот хорошо звучит в теории, но довольно бесполезно на практике. Дело в том,... Читать далее...
1 2 3 4 ...
X

Вход

Email:
Password:
 

Восстановить пароль

Email: