Поиск по сайту:
Гость
Редакционная политика
Создать текст
1 2 3 4 ...
Вопрос по стратегии
09.05.2016 09:40 - bealtrader
Коллеги, хотелось бы узнать ваше мнение о результатах следующей стратегии. Стратегия создана на основании алгоритмов, предложенных в постах: ... Читать далее...
Ребалансировка и опционы (управление портфелем)
05.05.2016 02:14 - xantia
Уважаемые коллеги! Много читал про динамическую ребалансировку и решил сделать себе портфель. Рассматриваю несколько вариантов: 1. Базовый вариант: SPY + TLT 2. На основе моментума: 2.1. (ротация секторов) + TLT 2.2. портфель из TOP N... Читать далее...
Группа сайта в Telegram
02.05.2016 05:50 - mehanizator - Сайт Long/Short
Поскольку Telegram становится все более популярным, решил открыть группу и посмотреть, что из этого может выйти. Присоединяйтесь: https://telegram.me/LongShort
Почему удвоение ставок не всегда плохая стратегия
20.04.2016 13:25 - mehanizator - Стратегии, Инвестирование
Недавно поднял статью с заголовком "Удвоение проигрывающих позиций увеличивает доходность портфеля" , которую многие сочли несколько провокационной. Поднялись крики "это ж мартингейл, ату его!". Это с одной стороны хорошо, потому что люди уже... Читать далее...
Индексное инвестирование - есть доказательства?
28.03.2016 01:49 - xantia
Уважаемые коллеги! Изучаю вопрос индексного инвестирования, ознакомился со статьями о нормировке по волатильности и динамическому распределению активов, т.е. регулярной ротации между различными ETF. Есть ли исследования показывающие как перейти... Читать далее...
Рыночно-нейтральная стратегия (третий рим)
18.03.2016 05:56 - xantia
Уважаемые коллеги! Читаю красивый отчет УК Третий Рим, заинтересовали результаты нейтральной стратегии (стр. 13-14). http://third-rome.com/wp-content/uploads/2016/02/Performance_December_2015_RU.pdf Суть стратегии понятна, создается... Читать далее...
Индустрия завышенных ожиданий
11.03.2016 13:02 - mehanizator - Психология
Когда у человека есть сильный запрос на реализацию финансовых фантазий, он может встретить два типа предложений: от разработчиков/исследователей, которые предложат реальное решение, и от сейлзов, которые предложат то, что для человека будет... Читать далее...
Акции и волатильность: возможна смена режима
10.03.2016 07:41 - mehanizator - ETF, Волатильность, Индикаторы
Один из индикаторов, на которые я обращаю особое внимание, это индикатор отношения ETF акций SPY и комбинации ETF на индекс волатильности VIX. В среднем лонговые фонды на VIX дают просто приближение к плечевому шорту SPY, однако соотношение этих... Читать далее...
Самый простой способ увеличить отношение доходности к риску
09.03.2016 10:28 - mehanizator - Инвестирование
Большинство трейдеров слишком близко к сердцу принимает принятую в индустрии меру риска через волатильность цены. На самом деле риск понятие довольно размытое, может определяться и так, и эдак. Именно в силу этой неопределенности частный трейдер... Читать далее...
Заменят ли роботы биржевых трейдеров?
01.03.2016 09:17 - mehanizator - Алготрейдинг, Инвестирование
Последнее время часто попадаются заголовки, предрекающие закат эры "человеческого" трейдинга в связи с заменой его на автоматический. Здесь нужно понимать, что трейдинг трейдингу рознь. Есть казино-стайл трейдинг, за которым не стоит... Читать далее...
Инвестирование. Двойная ребалансировка. Часть 2.
19.02.2016 21:58 - Салимжан Бижанов - ETF, Стратегии
Продолжаем исследовать инвестирование по методу двойной ребалансировки. Инструменты инвестирования: SPY (ETF на индекс S&P500) и TLT (ETF на 20-летние Treasury Bond). Напомню, что означает каждая ребалансировка: 1. Первая ребалансировка:... Читать далее...
Быть количественным трейдером
17.02.2016 18:20 - Editor - Алготрейдинг, Стратегии
В последнее время количественная (quant) торговля стала модным направлением. Эта статья может помочь вам отделить зерна от плевел. 1. Умение программировать на R или Python не является необходимым для количественного трейдера Статьи о... Читать далее...
Вопрос по обучению
12.02.2016 06:32 - xantia
Уважаемые коллеги! У меня вопрос, который может показаться весьма дурацким, однако хотел бы спросить Вашего совета. Я торгую фьючерсами среднесрочно (роботом), однако мне всегда хотелось комплексно подойти к вопросу по управлению капиталом. В... Читать далее...
Инвестирование. Двойная ребалансировка.
08.02.2016 14:40 - Салимжан Бижанов - ETF, Инвестирование
Механизатор пишет интересные статьи об инвестировании с ребалансировкой по волатильности. В том числе о портфелях с равными долями SPY+TLT, XLP+XLU+TLT (защитный портфель, менее циклический) и т.д. Шарп сразу заметно подрастает. Vitas же в... Читать далее...
Неверные мотивации убивают долгосрочную доходность
05.02.2016 11:16 - mehanizator - Психология
Зачем трейдер заключает сделки на бирже? Ответ, казалось бы, лежит на поверхности - чтобы заработать. Однако не так все просто. Мотивации трейдера могут быть гораздо разнообразнее, и большая их часть скрыта под поверхностью. Многие из них не... Читать далее...
Где находится оптимальный уровень риска?
01.02.2016 10:13 - mehanizator - Психология, Инвестирование
Часто участники рынков делят свою активность на две части. Одна - малорисковые вложения, которые, как предполагается, должны обеспечивать сохранность большей части капитала. Вторая - рискованные инвестиции или активный трейдинг, от которого... Читать далее...
Самая большая разница между реальным миром и исследованиями
21.01.2016 10:49 - Editor - Психология, Управление активами
Когда новые инвесторы только выходят на рынок, им иногда говорят, что демо портфель является хорошим способом проверить стратегию, не подвергая риску реальные деньги. Этот хорошо звучит в теории, но довольно бесполезно на практике. Дело в том,... Читать далее...
Почему трейдер терпит поражение
18.01.2016 10:22 - mehanizator - Психология, Стратегии
Доходность, если отбросить случайный компонент, складывается из двух источников: премия за взятия риска, и премия за уникальные способности. Отсюда можно обозначить причины, по которым трейдер может проигрывать рынку: 1. Трейдер переоценивает... Читать далее...
Многофакторное инвестирование через ETF
14.01.2016 21:21 - Editor - ETF, Инвестирование
Многофакторное инвестирование, которое сочетает в себе недооценку, импульс , качество (рентабельность) или факторы низкой волатильности , сегодня является новым популярным инвестиционным подходом. За последнее время появилось много новых... Читать далее...
Использование акций с высокой бетой для хеджирования портфеля
08.12.2015 11:02 - mehanizator - ETF, Волатильность, Инвестирование
ETF акций с высокой бетой SPHB выглядит интересным вариантом для хеджирования портфеля акций. Ниже представлен график пары SPHB против SPY ( ETF для индекса S&P 500 ), где обе стороны нормализованы на волатильность в окне 126 дней... Читать далее...
Парный трейдинг High Yield против акций
01.12.2015 10:39 - mehanizator - ETF, Стратегии
Так на текущий момент выглядит приведенный к волатильности спрэд между High Yield ETF (HYG) и ETF акций (SPY): И высокодоходные бонды, и акции имеют сравнимый профиль риска, по крайней мере долгосрочный. Это рискованные активы, а значит... Читать далее...
Медленный рост экономики как Великая Нормализация
30.11.2015 16:00 - mehanizator - Экономика
Замедляющийся рост мировой экономики вызывает у многих недоумение по поводу происходящего. Попадается множество разных объяснений включая теорию “вековой стагнации”, “Новую Норму”, “приход роботов” и т.д. Но что, если “новая норма” и “вековая... Читать далее...
Если доходности факторов предсказуемы, почему инвесторы отстают?
23.11.2015 19:16 - mehanizator - Психология, Управление активами, Инвестирование
Множество свидетельств говорят о предсказуемости доходности факторов, но другие свидетельства также показывают, что инвесторы не получают пользы от этих знаний. Значительный вклад в посредственные результаты инвесторов вносит институционализация... Читать далее...
Торговая стратегия следования тренду
16.11.2015 12:06 - VNIK - Стратегии
Следование тренду – это инвестиционная стратегия, основанная на техническом анализе рыночных цен. Рыночный тренд является тенденцией цен двигаться в определенном направлении в течение достаточно долгого времени. Существует большое... Читать далее...
Почему не стоит оценивать долгосрочный портфель по рыночной цене
12.11.2015 12:11 - mehanizator - Инвестирование
Представьте, что у вас есть срочный депозит в банке. Вы получаете регулярно свой процент, а в конце срока забираете основную сумму. Все просто, понятно, предсказуемо. А теперь представьте, что ваш депозит на самом деле облигация. Что меняется? Вы... Читать далее...
Баффетт о дата-майнинге
09.11.2015 07:09 - mehanizator - Алготрейдинг
"Множество исследований ведется вокруг цены и объема по той причине, что сейчас, в век компьютеров, по ним имеются практически бесконечные объемы данных. Не обязательно такие исследования имеют какую-то полезность, просто данные есть, а ученые много... Читать далее...
Почему ваш успех ничего не доказывает
07.11.2015 22:43 - mehanizator - Психология
Поскольку один и тот же сюжет повторяется в дискуссиях неоднократно, я решил собрать свои аргументы в отдельный текст. Пусть есть два метода действия на рынке: метод А и есть метод B. Разные трейдеры в силу разного уровня подготовки и... Читать далее...
Качалка данных для finance.yahoo.com
07.11.2015 18:19 - Максим Стешенко - Алготрейдинг
Всем привет. Написал программу, которая скачивает дневные котировки с finance.yahoo.com и отображает их графики. Работает она следующим образом: 1)Задаете начальную и конечную даты 2)Указываете название ценной бумаги или тикер (можно выбрать... Читать далее...
Как кванты используют настроение, чтобы получить преимущество на рынке
05.11.2015 08:32 - Editor - Алготрейдинг, Стратегии
Согласно Google Trends , выражение «анализ настроения» (sentiment analysis) в течение последних 5 лет набирает обороты. Настроение здесь понимается как отношение отдельного человека к определенной теме. В трейдинге настроение можно просто... Читать далее...
Туманное будущее российского массового инвестора
04.11.2015 13:07 - mehanizator - Инвестирование
Распространенные среди россиян инвестиционные практики сводятся к двум главным стратегиям: "сохранить хоть что-нибудь" и "дерзко обогатиться". Сохранить хоть что-нибудь В рамках первого подхода деньги вкладываются в банковские депозиты,... Читать далее...
1 2 3 4 ...
X

Вход

Email:
Password:
 

Восстановить пароль

Email: