Поиск по сайту:
Гость
Редакционная политика
Создать текст
1 2 3 4 5 6 ...
Качалка данных для finance.yahoo.com
07.11.2015 18:19 - Максим Стешенко - Алготрейдинг
Всем привет. Написал программу, которая скачивает дневные котировки с finance.yahoo.com и отображает их графики. Работает она следующим образом: 1)Задаете начальную и конечную даты 2)Указываете название ценной бумаги или тикер (можно выбрать... Читать далее...
Как кванты используют настроение, чтобы получить преимущество на рынке
05.11.2015 08:32 - Editor - Алготрейдинг, Стратегии
Согласно Google Trends , выражение «анализ настроения» (sentiment analysis) в течение последних 5 лет набирает обороты. Настроение здесь понимается как отношение отдельного человека к определенной теме. В трейдинге настроение можно просто... Читать далее...
Туманное будущее российского массового инвестора
04.11.2015 13:07 - mehanizator - Инвестирование
Распространенные среди россиян инвестиционные практики сводятся к двум главным стратегиям: "сохранить хоть что-нибудь" и "дерзко обогатиться". Сохранить хоть что-нибудь В рамках первого подхода деньги вкладываются в банковские депозиты,... Читать далее...
Ищу веб-тренажер для форекс типа game.com
25.10.2015 19:39 - epser
Привет всем ! Сами мы не местные, подскажите кто может. Ищу веб-тренажер для форекс типа game.com. Уточняю в game.com - в игру дают неизвестную стоку, кликаешь на кнопку и появляются дневные бары, ну ты жмешь Buy или Sell. Таким образом... Читать далее...
Проблемы с краткосрочным инвестированием
20.10.2015 11:38 - Editor - Психология, Инвестирование
Некоторое время назад я говорил о проблеме «долгосрочной перспективы» . Современные финансы склонны уделять особое внимание долгосрочному инвестированию, поскольку активы имеют тенденцию показывать хорошие результаты в долгосрочной перспективе.... Читать далее...
Банки на форекс
08.10.2015 06:55 - epser
Добрый день всем ! Сами мы не местные, помогите пожалуйста, а то так пить хочется, что переночевать негде :-)) А если серьезно, то может кто подскажет, как сами банки работают на форекс, какие стратегии используют, какие доходности... Читать далее...
Редакционная политика проекта Long/Short
22.09.2015 11:56 - mehanizator - Сайт Long/Short
Проект Long/Short задумывался как площадка для дискуссий по инвестированию и торговле на финансовых рынках. В задачу проекта входит обеспечение достаточно высокого уровня обсуждения вопросов. К сожалению, в последние годы низкое качество... Читать далее...
Российский рынок и неоплачиваемые риски
21.09.2015 13:20 - mehanizator - Инвестирование
Среди спекулянтов принято считать, что чем более рискован рынок, тем больше там скрытых возможностей и разных вкусных неэффективностей, которые можно обрабатывать и хорошо с этого жить. Например, для многих это главный довод за то, чтобы продолжать... Читать далее...
Необычное поведение далеких колл-опционов
18.09.2015 06:32 - mehanizator - Опционы, Волатильность
Поведение достаточно далеких от цены колл-опционов может довольно внезапным образом отличаться от поведения цены базового актива. На цену опциона влияет как собственно уровень цены базового актива, так и его волатильность . Для акций - и в... Читать далее...
Достаточно ли пива в вашем инвестиционном портфеле?
14.09.2015 12:30 - mehanizator - Инвестирование
Как-то я наткнулся на обсуждение вопроса, от каких акций можно ожидать контр-циклического поведения. Среди прочего, там упоминались производители пива. Логика была такая, что в трудные времена люди не только не перестают пить пиво, но порою даже и... Читать далее...
Возможный разворот портфеля из акций и облигаций
10.09.2015 13:43 - mehanizator - ETF, Индикаторы
Одним из индикаторов рынка, на который я обращаю внимание, является модельный портфель, состоящий из американских акций и гособлигаций в равных объемах, с ребалансировкой к волатильности . Интерес к этому портфелю у меня есть кроме прочего еще и... Читать далее...
Стратегия ротации глобальных рынков
07.09.2015 04:15 - uralpro - Global Macro, ETF, Стратегии
Насколько могут быть прибыльны портфельные инвестиции, если ими правильно управлять? О своем опыте рассказывает Frank Grossman в блоге Seeking Alpha . Стратегия ротации глобальных рынков использует переключение между 6 разными биржевыми... Читать далее...
Нужна ли вашему портфелю диверсификация по активам?
05.09.2015 08:21 - mehanizator - Инвестирование
Есть такое направление в инвестировании, называется "распределение активов" (asset allocation). Оно нам рассказывает, как правильно набирать в портфель разных активов , чтобы получить максимальную доходность к риску. Марковиц и все такое... Читать далее...
Как превратить бэктестинг стратегий в бессмысленное занятие
03.09.2015 13:26 - mehanizator - Алготрейдинг
Можно было бы подумать, что чем больше идей тестировать на исторических данных и чем чаще, тем выше шансы обнаружить торговое преимущество (edge). Однако случается прямо противоположное: шансы открыть что-то ценное уменьшаются с повышением частоты ... Читать далее...
Как я провел 'Черный Понедельник' в проданных опционах
03.09.2015 08:21 - mehanizator - Опционы
Одной из опционных стратегий, реализуемых мной в хедж-фонде "EAM Stocks & Derivatives Strategies S.P." , является продажа кредитных спредов на путах SPX. Цель стратегии - собирать премию на боковых и умеренно движущихся рынках, когда дальние... Читать далее...
Медвежий momentum сигнал на S&P500
01.09.2015 13:06 - mehanizator - Индикаторы
200-дневная скользящая средняя была популярна еще до 2000 года, и последние две сильные коррекции американского фондового рынка неплохо сглаживаются простой momentum стратегией "сиди в кеше ниже 200-дневной скользящей средней". Однако есть и более... Читать далее...
Долгосрочная доходность акций: возвращаемся к реальности
28.08.2015 07:02 - mehanizator - Инвестирование
Цену акции многие трейдеры воспринимают как на некую статистическую сущность, как набор данных, генерируемый неким таинственным источником. Излишняя концентрация на акции как на наборе данных может приводить к искажениям восприятия и странным... Читать далее...
Индикатор хаоса и режимы фондового рынка
26.08.2015 20:15 - Editor - Индикаторы, Стратегии
Выше изображены известные Треугольник Серпинского и Кривая Коха. Эти объекты являются «самоподобными», и это означает, что их исследование на более детальном уровне покажет ту же форму. Оба элемента являются примерами «фрактальной геометрии» и... Читать далее...
Акции и волатильность: поворотная точка
20.08.2015 16:54 - mehanizator - ETF, Волатильность, Индикаторы
Ниже приведен портфель, состоящий из трех ETF : SPY для акций, VXX и VXZ для волатильности . Каждая часть портфеля нормирована на локальную волатильность. С января 2015, волатильность снижалась несмотря на то, что индекс S&P 500... Читать далее...
Доходность хедж-фондов оказалась в два раза ниже
18.08.2015 22:20 - mehanizator - Управление активами
Среднюю доходность хедж-фондов можно оценить по специализированным базам данных, однако информация из таких баз данных подвержена различным искажениям, например, "ошибке выжившего" . Дело в том, что фонды не обязаны предоставлять информацию о... Читать далее...
Доходность и риск: в поисках оптимальных пропорций
03.08.2015 21:42 - mehanizator - Психология, Управление активами
Каждый из участников фондового рынка действует на основе решений, оптимальных для какой-то определенной задачи. Важно с самого начала правильно и точно понять свою задачу. Если вы будете решать не ту задачу, вы получите результаты,... Читать далее...
Десять лет в инвестиционном бизнесе: мои наблюдения
31.07.2015 12:36 - Editor - Управление активами
Недавно я осознал, что я работаю в инвестиционной сфере уже десять лет. Более опытные инвесторы, возможно, не думают, что это очень долгий срок, но мне это кажется вечностью, учитывая мой текущий уровень понимания по сравнению с тем, что я знал,... Читать далее...
Упрощаем ребалансировку портфеля под волатильность
29.07.2015 11:59 - mehanizator - Волатильность, Стратегии
Я часто в исследованиях ссылаюсь на стратегию ребалансировки портфеля под волатильность . В исходном варианте она подразумевает ежедневную коррекцию позиции под локальную волатильность , измеренную стандартным отклонением. Поскольку я подозреваю,... Читать далее...
Фондовый рынок как лотерея
28.07.2015 08:37 - mehanizator - Психология
Если что-то может быть использовано, как лотерея, большинство и будет пользоваться этим как лотереей. Фондовый рынок полон лотерей. Горячие акции, опционы, сделки с огромным плечом - бездна шансов в сжатые сроки удвоить, утроить и удесятерить... Читать далее...
Потрфель стабильных акций: британский вариант
21.07.2015 07:53 - mehanizator - Инвестирование
Последнее время развлекаюсь поиском стабильных акций в секторах utilities (жкх, электричество) и consumer staples (еда, табак, ритейл). Компания должна быть большой, торговаться на бирже 20+ лет и показывать стабильный рост цены акций за все это... Читать далее...
Защищаемся от падений рынка с помощью ETF высокой беты
17.07.2015 09:35 - mehanizator - ETF, Волатильность
В литературе по инвестированию довольно известен фактор низкой волатильности (Low-Vol). Акции, имеющую низкую волатильность (или низкую бету к рынку), показывают большую приведенную к риску доходность, чем акции с высокой волатильностью.... Читать далее...
Как наши воспоминания отражаются на рыночных циклах
16.07.2015 15:38 - Editor - Психология
Марк Андрессен (Mark Andreessen) не так давно в твиттере изложил несколько интересных теорий о рыночных циклах: - Ключевой определяющий фактор рыночных циклов: чему участники рынка научились на жизненном опыте с тех пор, как они пришли на... Читать далее...
Цикличные процессы между развитыми фондовыми рынками
15.07.2015 11:26 - mehanizator - Global Macro, ETF, Инвестирование
Четыре англоязычные страны - США, Великобритания, Канада, Австралия - имеют открытые экономики и развитые фондовые рынки с длительной историей, которые за последнюю сотню лет показали довольно устойчивые результаты. Акции приносили в среднем 6-7%... Читать далее...
Так вам нужна доходность?
15.07.2015 08:12 - mehanizator - ETF, Инвестирование
Меня не перестает удивлять количество народа, которое смотрит исключительно на доходность, игнорируя такие вещи как бета , волатильность , Шарп . О таких вещах, похоже, вспоминают только на серьезных медвежьих рынках, которые на S&P 500... Читать далее...
Источники исторических данных для фьючерсов на CME
14.07.2015 13:24 - dobrachev - Алготрейдинг
Здравствуйте, уважаемые коллеги! :) Никак не могу найти нормальный источник исторических данных (интрадей) для фьючерсов на СМЕ. Когда я торговал на российском рынке у меня никогда подобных проблем не было. Я загружал котировки с сайта... Читать далее...
1 2 3 4 5 6 ...
X

Вход

Email:
Password:
 

Восстановить пароль

Email: