Поиск по сайту:
Гость
Редакционная политика

Все записи автора "Eduard Grigoryan"

Создать текст
Оптимальное дельта-хеджирование для опционов. Часть 2.
04.04.2017 11:35 - Eduard Grigoryan - Опционы
Данные. Мы используем данные из OptionMetrics. Это удобный источник данных для нашего исследования. Он обеспечивает ежедневные цены базового актива, цену закрытия по биду и офферу для опционов и параметры хеджирования, основанные на актуальной... Читать далее...
Оптимальное дельта-хеджирование для опционов. Часть 1.
03.04.2017 20:25 - Eduard Grigoryan - Опционы
Как отмечалось рядом исследователей обычно рассчитанная дельта не сводит к минимуму дисперсию (мера разброса случайной величины, то есть её отклонения от математического ожидания) изменений в стоимости позиции трейдера. Это связано с ненулевой... Читать далее...
X

Вход

Email:
Password:
 

Восстановить пароль

Email: