Открыть чат
Поиск по сайту:
Гость
Редакционная политика

Лог чата. Страница 355.

17.04.17 15:06 mehanizator: отработал сигнальчик
17.04.17 15:07 mehanizator: закрыл его, а то что-то резво начали
21.04.17 19:14 EdgeStone: Неплохое мероприятие *** на котором будет и доклад о методах прогнозирования волатильности, в частности о методе прогнозирования от mehanizator
21.04.17 19:16 EdgeStone: mehanizator, А можно у первоисточника узнать про этот метод? :)
21.04.17 19:17 EdgeStone: 11:40 — 12:20 HV: СРАВНЕНИЕ ПОДХОДОВ К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ ВОЛАТИЛЬНОСТИ РЫНКА. Михаил Сайно, управляющий активами, алготрейдер. Популярные методы (Parkinson, Yang-Zhang, Garman-Klass и тп.), а также более эффективные, но малоизвестные подходы от Механизатора и Твардовского; IV как предсказатель волатильности, способы улучшения IV; Различная глубина прогнозного периода: 1,3,10,20 дней; Дневной и часовой таймфрейм; Российские и зарубежные активы: фьючерсы на РТС, Доллар-рубль, акции, S&P, Dax.
21.04.17 19:52 mehanizator: не в курсе про что тут
21.04.17 19:55 mehanizator: вроде на этом сайте была статья где я сравнивал корреляции будущей волатильности с разными прокси
21.04.17 19:55 mehanizator: наверное про это
21.04.17 20:09 EdgeStone: mehanizator, спасибо!
24.04.17 16:38 EdgeStone: mehanizator, А вы с опционами на VXX работаете?
24.04.17 16:49 mehanizator: нет
26.04.17 20:25 mehanizator: думаю сп завтра вниз
27.04.17 09:12 mehanizator: ***
27.04.17 09:12 mehanizator: на форексе за год в убыток уходят 80%
27.04.17 09:20 mehanizator: и я думаю что вместо форекса можно поставить "любой краткосрок с плечом".
27.04.17 11:08 (fb) Сергей Бизяркин: Вверх или на месте.
27.04.17 16:02 EdgeStone: mehanizator, (fb) Сергей Бизяркин, Не умеете в нефига правильные прогнозы делать - вот что могут мастера тех анализа - учитесь :) ***
27.04.17 16:03 EdgeStone: Ведь не лень было человеку всё это нарисовать. А что означают полукруглые "холмы" внизу я даже предположить не могу :)
27.04.17 17:03 mehanizator: есть куда прогрессировать :)
27.04.17 17:06 mehanizator: до настоящего мастерства еще далеко: ***
28.04.17 11:54 EdgeStone: mehanizator, )))))))))))))) Да, уделали в чистую ))))))))
28.04.17 15:00 mehanizator: Крутой алгофонд ищет трейдера на Кипр ***
28.04.17 15:32 EdgeStone: mehanizator, А как измеряется крутость алгофондов? :)
28.04.17 16:10 mehanizator: не ко мне вопрос :) если они считают себя крутым, кто я такой чтобы спорить? :)
02.05.17 11:52 mehanizator: впрочем, могу предложить такой критерий: если вы понимаете, чем они занимаются, то алгофонд еще недостаточно крутой.
02.05.17 13:42 EdgeStone: mehanizator, :)))
02.05.17 16:57 (fb) John Smith: Перечитывал тут логи чата, после этой фразы: "26.10.16 06:24 mehanizator: предположение о том, что из анализа прошлых данных можно вывести стабильную систему и является всеобщим заблуждением" - впал в некий ступор, и подумал - а что, есть системы которые вообще на прошлые данные не опираются?
02.05.17 16:57 (fb) John Smith: Или это был посыл о том, что стабильных систем не может существовать впринципе?
02.05.17 18:59 EdgeStone: (fb) John Smith, Может быть ключевое слово - стабильную ?
02.05.17 19:39 mehanizator: да, ключевое слово - стабильность.
02.05.17 19:40 mehanizator: разница между прошлым и будущим в непредсказуемых шоках.
02.05.17 19:41 mehanizator: опираясь на прошлое невозможно вывести то, что будет устойчиво к шокам будущего
02.05.17 20:32 (fb) Виталий Кононюк: Устойчиво известно что будут хвостовые эффекты, но не известна причина их детонации, потому нет устойчивых патернов эти хвосты предсказывающие. Купив TLT+SPY мы получаем фактор роста экономики и защиту от хвоста. Но доходность таких вложений будет порядка 8-10% годовых с Шарпом 0,5. Но большество управляющих и такого результата не показывают.
02.05.17 20:39 mehanizator: в общем надо забивать на стабильность и шарп и идти просто за доходностью, обеспечивая краевую устойчивость к шокам.
02.05.17 20:39 (fb) Виталий Кононюк: Управам куда удобнее взять хай бета (явно через плече или не явно через (надежные=недооцененные рынком бумаги надцатого эшелона)) и надеяться, что хвост реализуется через 3-5, а лучше 10 лет. Математика там проста. Свой капитал 10М + косты на открытие правильного фонда 0,5-1М. Один год управления капиталом 100М+ перекрывает полностью косты на открытие и маркетинг фонда да и риски по своему капиталу. По сути, им переоткрываться раз в 3 году уже в профит.
02.05.17 20:40 (fb) Виталий Кононюк: mehanizator, покупаем путы с экспирацией через 10 дней и так 30 раз в год, и можно покупать SPY с любым доступным плечем))
02.05.17 20:41 mehanizator: путы перекуплены практически всегда
02.05.17 20:42 mehanizator: плечо дает снижающуюся отдачу из за volatility drag
02.05.17 20:43 (fb) Виталий Кононюк: Я по SPY не скажу. Но недельние на -10% по Ри стоят 10 рублей за 7 дней до экспирации. То есть 520 рублей в год и 100 000 рублей вложенных в индекс не покажут просадку более 10%
02.05.17 20:44 mehanizator: продажа путов работает если найдете недорогой способ обеспечения краевой устойчивости
02.05.17 20:45 (fb) Виталий Кононюк: mehanizator, Чем дальше пут по дате экспирации, тем сильнее он переоценен.
02.05.17 20:45 (fb) Виталий Кононюк: А кто ждет армагедон послезавтра? Никто, вот потому путы и дешевые.
02.05.17 20:48 (fb) Виталий Кононюк: Простой пример на облигациях. Покупаем 20 летние облигации и продаем с дюрацией 3 месяца. Как думаете повели себя ОФЗ, когда ЦБ РФ поднял ставку с 8% до 20% в один день?
02.05.17 20:49 (fb) Виталий Кононюк: mehanizator, а насчет продажи путов, в каком-то смысле это эквивалентно покупке индекса.
02.05.17 20:49 mehanizator: без понятия :)
02.05.17 20:50 mehanizator: в каком-то смысле да, только плюс еще некоторая премия за риск хвоста
03.05.17 14:11 (fb) John Smith: Ещё такая мысль мучает - зачем при рассчёте ATR используется Close ? Ведь в этом нет никакой логики. По идее волатильность нужно считать только по хаям и лоям?
03.05.17 14:14 mehanizator: что за идея?
03.05.17 14:15 (fb) John Smith: Идея о том, что значения Open и Close никакой полезной нагрузки по сути не несут, важны лишь экстремумы...
03.05.17 14:16 (fb) John Smith: Тем более для учёта волатильности...
03.05.17 14:16 (fb) John Smith: Или может я велосипед изобретаю, и уже есть какой-то стандартный индюк, который только хайи и лои учитывает?
03.05.17 14:22 mehanizator: так свой соберите какой хотите
03.05.17 14:23 (fb) John Smith: Как по мне формула типа сумма (High-Low) каждой свечи / кол-во свечей, как-то логичней выглядит, чем классическая формула атр...
03.05.17 14:25 mehanizator: вот и у меня что-то было на эту тему ***
03.05.17 16:45 mehanizator: сп похоже готовит нам очередной доджик
03.05.17 20:22 mehanizator: точно
03.05.17 20:22 mehanizator: завтра вверх думаю
04.05.17 04:47 (fb) Сергей Бизяркин: Думаю припадем.
04.05.17 10:08 EdgeStone: В эти выборы надеюсь будет без сюрпризов - и делегат от Ротшильдов, товарищ Макарон станет президентом
04.05.17 17:08 mehanizator: неужели сп порадует нас еще одним дожиком?
04.05.17 20:00 mehanizator: ну надо же
05.05.17 07:26 (fb) Сергей Бизяркин: Думаю сегодня все-таки припадем.
05.05.17 20:02 mehanizator: по пятницам дожиков не выдают
08.05.17 20:07 mehanizator: в сп очередной дожик за рост
09.05.17 17:47 mehanizator: готовимся к сюрпризам в VIX ***
10.05.17 14:25 EdgeStone: mehanizator, *** Похоже кто-то к ним уже давно готовится, наготовился уже на $180 млн.
10.05.17 19:48 EdgeStone: mehanizator, В свете этой темы *** как смотрите на арбитраж в опционах Продажа путов на SPY + Покупка коллов на VXX, в объёмах отбалансированных по воле.
10.05.17 19:48 EdgeStone: ?
10.05.17 19:52 EdgeStone: Есть конечно риск роста VXX, опережающего падение SPY ( в приведенной воле), но в целом SPY падать есть куда, а VIX ниже текущих значение всё-таки редкое бывает.
10.05.17 20:09 Vitas: ну как бы несколько странная сейчас ситуация.. я не особо удивлюсь новому рывку наверх, но делать ставку на это пожалуй воздержусь
10.05.17 20:47 mehanizator: зачем делать через опционы то, что можно сделать через базовые активы?
10.05.17 20:47 mehanizator: транзакционные издержки в разы выше
17.05.17 14:15 EdgeStone: mehanizator, Ну что - началось? :)
17.05.17 14:16 EdgeStone: я в смыcле сюрпризов в VIX
17.05.17 14:41 mehanizator: надеюсь
17.05.17 15:47 EdgeStone: mehanizator, все заговорили об импичменте Трампа - вроде как на этом валится, хотя может это притянуто за уши
17.05.17 16:49 mehanizator: не без этого
17.05.17 17:49 EdgeStone: mehanizator, А можно посоветоваться по стратегии - если я вчера купил довольно близкие, почти центральные, 10-дневные коллы VXX, а сегодня, когда эти коллы VXX стали почти на деньгах, и выросли в несколько раз, я часть это прибыли потратил на покупку уже путов VXX, на 0,7 сигмы ниже центрального страйка, и сроки месяц и 35 дней - в расчёте на снижение волатильности рынку и volatility drag в самом VXX. По сути я получается купил волатильность VXX самого. Может есть какая-нибудь статья про такой тип стратегий, в плане такого управления позицией? Или может такие вещи имеют своё название в опционах?
17.05.17 19:56 Vitas: во веселье...
17.05.17 20:05 mehanizator: да уж
17.05.17 20:06 mehanizator: EdgeStone, мне льстит ваше предположение, что я способен в этом разобраться :)
17.05.17 20:32 EdgeStone: mehanizator, :) да, ладно.. так и скажите, что не будете палить граали :)
17.05.17 20:33 EdgeStone: Интресный день был сегодня
17.05.17 20:34 EdgeStone: Хорошо, что вчера купил опционы - закончили день в +1%. а на открытии было не очень...
17.05.17 20:34 Vitas: я вчера по ошибке XIV не дозакрыл...
17.05.17 20:35 Vitas: вручную закрывал и осталось немного... огреб соответственно весело. вот реально закон подлости
17.05.17 20:36 EdgeStone: Vitas, а мы блин на днях отключили сливавшую с ноября систему шортов XIV, а сегодня она дала мега-прибыль - вот всегда так..
17.05.17 20:36 EdgeStone: и опционов вчера мало купил..
17.05.17 20:38 Vitas: у меня тяжкие философские раздумья на эту тему... то ли чисто психологический эффект, что кажется только... то ли на самом деле закон подлости существует и работает
17.05.17 20:39 Vitas: день может и интересный, но сильно аномальный. не вижу обьективных оснований для такого резкого движения. возможно просто не в курсе
17.05.17 20:41 EdgeStone: mehanizator, Vitas, Про закон подлости и как его использовать.Обнаружил тут интересную фишку - допустим у нас несколько разноскоростных алгоритмов на VXX - и в какой-то момент они все по-очереди встали в шорт, т.е. у нас максимальный объём по системе в шорте, и тут мы покупаем коллы на VXX почти центрального страйка и коротким сроком, дней 10.
17.05.17 20:45 Vitas: опционы на VXX это что-то за гранью понимания.. типа представить себе четырехмерную сферу несложно - просто рассмотрите что будет если пятимерную сферу рассечет четырехмерная гиперплоскость
17.05.17 20:46 EdgeStone: И вот получается странная фигня психологическая - с одной стороны ты болеешь за свою алгоритмы и их шорт, а с другой стороны ты ручками купил коллы и теперь тебе хочется,чтоб они выросли. Тем более когда последний твой алгоритм вошел в шорт, первые вошедшие уже в плюсе будут, и поэтому не жалко немного прибыли отдать в покупку коллов. А потом - если VXX вниз, алгоритмы в плюсе, колы обесценятся, но меньше чем прибыль от шорта. Если всё сильно вверх - алгоритмы выйдут из шорта, а колы принесут кратную прибыль, в целом тоже будет плюс. И только в одном сценарии - узкий боковик, будет наверное минус. Но если актив волатилен, то вероятность такокого состояния небольшая. А потом когда системы перевернутся в лонг, будем покупать путы.
17.05.17 20:47 EdgeStone: Понимаю, что тут должен быть какой-то баг, но пока не найду.
17.05.17 20:47 EdgeStone: Vitas, Да, там конечно всё так странно.
17.05.17 20:49 EdgeStone: А валимся вроде на том, что за разглашение секретной инфы Лаврова, Трампа могут импичмент вкатить, но по-крайней будут пытаться. Если Клинто создала целую организацию для этого. А сотрудники Белого Дома сливают инфу журналистам
17.05.17 20:50 EdgeStone: Но если рынок долго рос, он любой формальный повод может воспринимать как тригер к падению
17.05.17 20:57 Vitas: ну возможно и правда перегрелись просто
18.05.17 12:39 Vitas: а не прикупить ли нам SPY на открытии? ;)
18.05.17 13:23 mehanizator: да, хорошая мысль
18.05.17 17:12 mehanizator: если до закрытия выше не пойдем, можно будет переворачиваться вниз
18.05.17 18:14 Vitas: у меня пока больше в пользу дальнейшего calm down
18.05.17 19:23 EdgeStone: Vitas, А лучшей идеей была прикупить фьючей на Nasdaq в 6-00 утра по Чикаго, что и сделала наша ТС. А я ещё купил месячных путов на VXX - поглядим как это хрень сработает.
19.05.17 06:33 Vitas: EdgeStone, ну я фьючи не люблю и не использую
19.05.17 06:58 Vitas: вместо пута на VXX просто его пошортил немного. позавчера.
19.05.17 07:41 EdgeStone: Vitas, ну просто фьючи круглосуточно торгуются, а акции и ETF нет. Если алгоритм работает с фьючерсами, он лучше защищен от гэпов.
19.05.17 08:09 Vitas: EdgeStone, я понимаю, что у фьючей есть плюсы, но вот субьективно не лежит у меня к ним душа и все тут.
19.05.17 08:10 Vitas: кста, про фьючи. заметил забавную закономерность, если утром по европе фьюч показывает на заметный гэп в S&P, то как правило к открытию американской сессии он существенно уменьшается.
19.05.17 08:10 Vitas: вот прям сколько не обращал внимание, все разы так было.
19.05.17 10:48 mehanizator: в сп мне видится еще одно движение вниз в диапазон 2300-2330
19.05.17 12:42 EdgeStone: mehanizator, Да? Блин, чож тогда не закрывать хедж пока?
19.05.17 12:52 mehanizator: вы хеджировались от падения на полтора процента? :)
19.05.17 12:57 EdgeStone: нет, у меня хедж уже глубоко в деньгах, и я не знаю закрыть его уже или еще поддержаьб
19.05.17 12:58 EdgeStone: до экспирации неделя
19.05.17 13:04 mehanizator: ну мы я думаю можем еще потолкаться где-то здесь какое-то время
19.05.17 13:05 mehanizator: или чуть выше зайти
23.05.17 09:57 EdgeStone: mehanizator, C Днём Варенья! :) Здоровья, Радости, Счастья Вам и вашим близким! Дача у моря у вас уже есть. поэтому желаю еще море удачи :)
23.05.17 09:59 EdgeStone: И спасибо огромное за такой великолепный ресурс по инвестированию на ФР. Ваш портал реальной лучший в рунете.
23.05.17 10:00 EdgeStone: очень надеюсь когда-нибудь лично встретиться и пожать вам руку.
23.05.17 10:00 EdgeStone: Короче, всяческий Респект и Уважуха :)
23.05.17 14:33 (lj) dobrachev: Да, я тоже хочу поздравить. Дорогой Механизатор, с Днём Рождения! :)
24.05.17 07:25 (vk) Даниил Цуканов: Присоединяюсь ко всем добрым пожеланиям, с Днем рожденья!
24.05.17 07:26 (vk) Даниил Цуканов: *ия
24.05.17 10:38 Vitas: Присоединяюсь!! всего самого светлого и пусть толстые хвосты у распределений растут только справа ;)
24.05.17 10:49 (fb) Сергей Бизяркин: С днем рождения!
24.05.17 18:23 EdgeStone: Вспомнил тут из курса тервера одну забавную фичу*** И подумал, что с её помощью можно выстроить какие-то выигрышные тактики торговли на активе со случайным блужданием Есть пара мыслей, но пока не оформились во что-то чёткое. Может кто уже думал про это?
24.05.17 18:25 EdgeStone: тут вот ветка на фейсбуке ***
25.05.17 09:52 Vitas: у меня в другую сторону, но в чем-то похожая мысль зреет. пока я придумал теоретический способ как круто можно улучшить мартингейл ;)
25.05.17 09:56 Vitas: пожалуй подраспродам я сегодня-завтра накупленное на недавнем ахтунге
25.05.17 10:06 Vitas: пора создавать закрытый клуб обсуждения идей ;)
25.05.17 12:33 EdgeStone: Vitas, У меня во что это идея пока вылилась - в направленный опционный трейдинг, но пока не могу соеденить всё в одну схему
25.05.17 12:55 (fb) Alexander Kurguzkin: всем спасибо за поздравления!
25.05.17 13:13 EdgeStone: (fb) Alexander Kurguzkin, :)))))))))))) Спасибо Вам за правильный ресурс по трейдингу.
25.05.17 14:08 Vitas: хмм, может и биткойны непосильным трудом намайненные пора уже продавать? ;)
25.05.17 14:37 EdgeStone: Vitas, А у меня нет биткойнов :)
25.05.17 14:38 EdgeStone: Но сейчас покупать чота уже не хеочется
25.05.17 15:06 Vitas: EdgeStone, сейчас пожалуй продавать надо.. частично
25.05.17 18:59 Vitas: накаркал ;)
25.05.17 19:08 Vitas: да, S&P похоже тоже надо продавать как и биткойн ;) причем даже скорее сегодня
25.05.17 19:09 Vitas: зазвенел звоночек у меня. правда в понедельник праздник, перед праздником обычно позитив. но все-равно подраспродамся-ка я сегодня
26.05.17 11:04 (fb) Сергей Бизяркин: Тоже звенит. Говорит волатьльным может оказаться денек в VXX. Лучше в сторонке постоять.
27.05.17 19:02 mehanizator: я не вижу знаков окончания тренда, думаю еще немного вверх уйдем
27.05.17 19:03 mehanizator: может даже до 2450
28.05.17 20:26 mehanizator: ***
X

Вход

Email:
Password:
 

Восстановить пароль

Email: