Поиск по сайту:
Гость
Редакционная политика

Акции против волатильности: апдейт

06.04.2017 17:37 - mehanizator - Волатильность
Последние сводки с фронта "акции против волатильности". Нормированный по волатильности портфель акций SPY и инструментов на VIX:



Картинка намекает на то, что в предстоящее время скорее всего контанго в волатильности будет отставать от акций. Это либо сильный рост акций при умеренном контанго либо опережающий рост волатильности при умеренном развитии коррекции индекса.
Понравилась статья? Перепост приветствуется!

Ваш комментарий:

Комментарии (последние вверху):

18.04.2017 09:39 - OptionAnalyser:
ну, ладно - сами напросились на совсем нескромную просьбу)))
Пжл, соберите в один кусок кода то, что было в ранее опубликованном посте и опублекуйте в кач. примера.
Конечно, если не трудно и, конечно, это не горит, т.е. подождем ради красивого примера ))) Повторюсь, хотелось бы "жить в одном контексте", думаю, что и остальным это было бы интересно - вдруг кто-то нароет еще информативных портфелей.
PS Добавления и улучшения приветствуются )))
18.04.2017 09:26 - mehanizator:
все считается софтиной Rebalancer, кода в ней много и открывать его я, конечно, не буду :)
18.04.2017 08:24 - OptionAnalyser:
Насколько помню, в первоначальной статье были кусочки кода - при попытке его использовать результирующи график совпал только частично. Тогда отложил это.
Возможно, было что-то еще - пропустил - подскажите, пжл.
Но лучше код целиком как на гитхабе (или на нем))) ) с примером и совпададением выхода.
Там же он, вроде, пример был на питоне или на R, т.е. должен быть достаточно простоой скрипт грузящий откуда-нибудь с Яхо и строящий график после преобразования.
Просто заранее еще раз спс от всех отставших и пытающихся догнать )))
18.04.2017 05:53 - mehanizator:
Вроде на сайте есть примеры кода?
17.04.2017 17:49 - OptionAnalyser:
mehanizator, пжл, если не трудно, скинь ссылку на код целиком, который строит график таких нормализованных портфелей.
Да, помню, что этому когда-то был посвящен пост, но там кусочками.
Помниться, попробовал воспроизвести - график в первой части совпал, а во второй отличался от того, что был в посте.
Хотелось бы "жить в одном контексте"
Заранее спасибо
X

Вход

Email:
Password:
 

Восстановить пароль

Email: