Поиск по сайту:
Гость
Редакционная политика

Фондовый рынок Индонезии набирает моментум

23.01.2015 08:26 - mehanizator - Global Macro, ETF
Обнаружился еще один рынок, подходящий под модель "положительный годовой моментум при многолетнем отставании". Ниже график пары ETF Индонезия (IDX) против всего мира (IOO), сделанный с использованием ребалансировки к волатильности.



Сочетание положительного моментума и многолетней относительной перепроданности может хорошо двигать рынок в горизонте следующего года-двух.
Понравилась статья? Перепост приветствуется!

Ваш комментарий:

Комментарии (последние вверху):

23.01.2015 14:03 - mehanizator:
Я бы реализовывал именно так, как на графике, через пару с плечами, откорректированными по волатильности.
23.01.2015 13:14 - dobrachev:
Салимжан, огромное спасибо за ссылку!
Как раз в тему :)
23.01.2015 12:41 - Салимжан Бижанов:
Александр, как бы вы такую идею реализовывали бы?

В лонг по IDX долгосрочно?
или именно парная торговля IDX против IOO?
23.01.2015 12:38 - Салимжан Бижанов:
to dobrachev:
для etf не видел, но вот для акций
http://www.millennialinvest.com/blog/2014/5/12/two-ways-to-improve-the-momentum-strategy

value+momentum инвестирование. статья от Patrick O'Shaughnessy.
23.01.2015 12:07 - dobrachev:
"Сочетание положительного моментума и многолетней относительной перепроданности может хорошо двигать рынок в горизонте следующего года-двух. "
******************
А нет ли какого-нибудь мощного исследования на эту тему? Может тут публиковали его, а я пропустил?
X

Вход

Email:
Password:
 

Восстановить пароль

Email: