Поиск по сайту:
Гость
Редакционная политика

Как устранить предвзятость из торговли?

15.01.2013 08:17 - mehanizator - Стратегии
Трейдинг, возможно, одно из самых тяжелых занятий в мире. Неважно, насколько ты умен, иногда легко попасть в ловушки рынка. Если торговля не управляется должным образом, особенно это касается новичков, достаточно нескольких месяцев, чтобы увидеть ноль на счете и покинуть игру. Некоторые могут возразить, что это из-за плохой торговой стратегии, и если стратегию пересмотреть, все поменяется, но результат повторяется снова через несколько месяцев. В чем же проблема? Дело не только в торговой стратегии. Есть еще психология торговли и она может увести нас от успеха в игре. Давайте поговорим о некоторых популярных мифах, которые могут действовать на нас и превращать трейдинг в один из самых тяжелых бизнесов в мире.

Миф 1. Желание быть правым.

Мы почти всегда пытаемся быть правыми и делать так, чтобы каждое наше небольшое усилие давало результат. Это может быть верно для всего в жизни, но не для трейдинга. Все имели опыт сделок, когда видишь отличные условия, идеально вписывающиеся в любые правила нашего анализа, но рынок идет не туда после нашего входа в позицию. Что еще хуже, мы почти всегда убеждаем себя оставаться в убыточной сделке насколько это возможно и молиться на разворот цены. Что происходит дальше? Все идет еще хуже и мы выходим из сделки вынужденно, когда больше не можем терпеть убыток. Это случается снова и снова, если мы не понимаем силу этого мифа. Мы должны понять, что высокая доля выйгрышных сделок (быть всегда правым) никак не делает вас хорошим трейдером. Многие люди стремятся получить высокую долю выйгрышных сделок чтобы быть удовлетворенными своей торговлей. Они могут иметь 90% долю таких сделок, но их эквити все равно идет вниз, тогда как по-настоящему успешные трейдеры могут иметь хорошую прибыль при доле выйгрышных сделок на уровне 30-40%. Имейте в виду, что цель трейдинга - делать деньги, а не быть правым.

Миф 2. Режь прибыль и давай убыткам расти.

Мы все знаем, что правило “давай прибыли расти и режь убытки” это аксиома в трейдинге. Оно также идеально связано с концепцией управления рисками. Когда наша стратегия не работает, мы должны выйти из игры следуя нашим правилам выхода, а не держаться за нее. Но большинство людей делают прямо противоположное. Когда мы в убыточной позиции, мы становимся ловцами риска и цепляемся за позицию в надежде на разворот. Напротив, когда сделка идет в нашу сторону, мы стараемся избежать риска и взять небольшую прибыль, оказавшуюся под рукой. Давайте посмотрим на один интересный пример, который привел Ван Тарп в своей замечательной книге “Ваш путь к финансовой свободе”.

Вопрос 1. Какой выбор из двух вариантов вы сделаете:
(1) гарантированная потеря $9000
(2) 5% шанс обойтись без потерь и 95% шанс потерять $10000.

Вопрос 2. Та же логика, но потери меняем на прибыли, будет ли ответ другим?
(1) гарантированный выйгрыш $9000
(2) 5% шанс не получить ничего и 95% шанс выйграть $10000.

Если вы выбрали ответ (2) в первом вопросе и ответ (1) во втором, вам нужно быть осторожным, потому что вы легко попадаете под действие нашего мифа. В первом вопросе, второй выбор имеет большее матожидание убытка (0.95 * 10,000 + 0.05 * 0 = 9,500) по сравнению с гарантированным убытком в 9000, значит мы должны взять гарантированный убыток. Напротив, во втором вопросе, первый выбор даст меньшую ожидаемую прибыль, а второй выбор бОльшую, поэтому мы должны набраться терпения и дать сделке сыграть до конца. Конечно, если у вас разные позиции, у вас могут быть разные стратегии выхода. Однако этот крайний случай показывает, что очень легко сделать неправильный выбор, даже если знаешь, как выбирать правильно.

Миф 3. Удваиваться на убыточной сделке, чтобы усреднить цену входа.

Когда рынок пошел в неверном направлении, мы можем поддаться идее увеличить позицию. Так мы смогли бы усреднить цену входа и, когда рынок развернется, спасти сделку. Звучит здорово, правда? Если повезет, то да, но скорее всего это не сработает и только повредит нашему счету. Разочарование и гнев, последующие за этим, могут толкнуть вас на иррациональную торговлю и повредить счету еще сильнее. И все же иногда есть случаи когда имеет смысл удваивать убыточную позицию. Во-первых, размер позиции это ключевой фактор, зависящий от размера счета. Вы уже вложили полный объем в вашу сделку? Если нет, у вас еще есть место, чтобы добавиться в позицию. Во-вторых, потери уже превысили допустимую величину? Например, если вы желаете потерять в этой сделке не более $500, эта величина не должна меняться даже если вы увеличили позицию. Как это сделать точно? Если вы добавились в позицию, вы должны перенести вверх ваш исходный стоп-лосс, чтобы обеспечить величину максимально допустимой потери. Если вы это сделаете, то даже если сделка закроется стопом, потеря все равно не выйдет за пределы вашей стратегии управления риском.

Миф 4. Имеет ли значение размер позиции?

Допустим, у нас $10 000 на счету. Мы вложились в одну сделку, но к несчастью сделка не сработала и мы потеряли $1000. Что нам дальше делать? Должны мы увеличить размер сделующей позиции или уменьшить его? Кто-то может выбрать увеличение размера в надежде быстрее отыграть предыдущую потерю. Это чисто эмоциональная реакция. В этом случае, мы идем по опасной дороге. Что если следующая сделка не сработает и мы потеряем еще 4000? Тогда у нас останется 5000 на счету и нам нужно будет сделать 100%, чтобы вернуть первоначальный капитал. Этот все будет очень болезненно. Вот почему выбор размера позиции очень важен.

До того, как мы начнем торговать какую-то стратегию, мы должны определить методологию определения размера позиции. Мы можем сделать это системным образом, например рисковать 5% полного капитала в каждой сделке, или можно определять размер позиции по ATR(последней волатильности). Или можно делать это более гибким способом, например увеличивать размер позиции когда эквити идет вверх на какой-то процент и уменьшать размер позиции, когда эквити идет вниз на какой-то процент. Делая таким образом, вы будете рисковать больше, зная, что ваша торговая система работает и уменьшать риск, когда она работает плохо. Иметь ясную методологию определения размера позиции важно, чтобы эмоции не влияли на ваши решения и не ломали вашу торговую стратегию. Имейте в виду, что размер позиции это один из ключевых моментов в этой игре.

Вот четыре главных мифа которые тревожат наш разум при трейдинге. Мы должны осознавать эти мифы, чтобы генерировать растущую эквити на долгом периоде. Есть три способа достичь этого. Первый, мы можем побороть нашу психологическую слабость, учась на ошибках. Многие найдут способы бороться с этими мифами и создадут свой успешный стиль торговли. Второй, мы можем сделать автоматический алгоритм, который будет торговать за нас. Настроить механический способ брать прибыль, резать потери, создавать позиции и регулировать их размер безо всяких эмоций. Последний способ, и, на мой взгляд, самый лучший - делать и то и другое одновременно. Вы можете настроить торговую платформу вести набор автоматических алгоритмов, которые обеспечат ваши доходы. Тем временем, вы будете торговать вручную и набирать опыт в различных состояниях рынка. Так вы отточите ваши торговые навыки, получите доход и найдете много торговых идей для включения их в автоматическую торговлю. Думаю, в этом есть смысл.

Han-Sheng Peng
How to trade with less bias?
Понравилась статья? Перепост приветствуется!

Ваш комментарий:

Комментарии (последние вверху):

20.11.2013 13:33 - green09:
Миф 1 очень знаком.
Пару раз лез руками поправлять действия робота, каждый раз это заканчивалось плохо. Желание быть правее рынка мешало логике. Поэтому завел небольшую сумму на покерный сайт, и теперь когда хочется адреналина играю в покер на деньги.
15.01.2013 12:31 - mehanizator:
ну, всегда есть люди, которые за соответствующую сумму денег восполнят отсутствие у вас необходимых умений :)
15.01.2013 11:22 - Pavel Sergeyev:
Чтоб запрограммировать алгоритм нужно обладать соответствующими умениями а они не у всех есть.
X

Вход

Email:
Password:
 

Восстановить пароль

Email: