Поиск по сайту:
Гость
Редакционная политика

Нормировка по волатильности

10.10.2016 02:36 - xantia
Коллеги, добрый день!

Продолжаю тестирование порфеля QQQ+XLP+TLT с нормировкой по волатильности. Возникло пара вопросов:

1. Как лучше всего определять параметры нормировки по волатильности? Просто оптимизацией, у меня лучшие результаты получаются при окне волатильности за 10 дней и приведение к волатильности 2%, но при этом как-то не очень устойчиво все это. При 20 днях уже сильно хуже результаты.

2. Допустим я хочу держать портфель 60/40. Виталий сообщил, что XLP+TLT идеальный долговой инструмент, правильно ли распределить средства следующим образом:

QQQ = 60%
XLP = 20%
TLT = 20%

или же все таки рассматривать XLP как долевой инструмент и сделать так:

QQQ+XLP = 60%
TLT = 40%

Как логически более правильно?


Спасибо.
Понравилась статья? Перепост приветствуется!

Ваш комментарий:

Комментарии (последние вверху):

10.10.2016 08:20 - Wlm:
Я так стою:
https://www.portfoliovisualizer.com/backtest-portfolio?s=y&timePeriod=2&startYear=1985&firstMonth=1&endYear=2016&lastMonth=12&endDate=04%2F27%2F2016&initialAmount=50000&annualOperation=0&annualAdjustment=1000&inflationAdjusted=false&annualPercentage=0.0&frequency=4&rebalanceType=2&showYield=true&reinvestDividends=true&benchmark=%5ESPXTR&symbol1=XLP&allocation1_1=40&symbol2=QQQ&allocation2_1=30&symbol3=TLT&allocation3_1=30
10.10.2016 06:39 - xantia:
спасибо!
10.10.2016 05:59 - Виталий Кононюк:
Я не говорил, что XLP идеальный бонд, я считаю, что XLP очень похож по поведению на бонд.

По весам. Возьмите все сильные проливы SPY на доступной для инструментов истории, и подберите веса так, что бы портфель в эти моменты был максимально нейтральным к SPY.
X

Вход

Email:
Password:
 

Восстановить пароль

Email: