Поиск по сайту:
Гость
Редакционная политика

Биржевые платформы, высокочастотный трейдинг, разработка торговых роботов

Создать текст
1 2 3
Методика нахождения долгосрочного соотношения между коинтегрированными временными рядами
18.12.2016 19:59 - Евгений Орлов - Алготрейдинг
В данной статье я опишу процесс нахождения долгосрочного соотношения между двумя коинтегрированными финансовыми рядами с помощью бесплатного статистического пакета GRETL. Здесь я не буду останавливаться на том, что же такое коинтеграция и чем она... Читать далее...
Глупые деньги и сверхприбыль
11.08.2016 06:17 - mehanizator - Алготрейдинг, Стратегии
Многие трейдеры присутствуют на рынке потому, что надеются получать сверхприбыль - то есть значительно превышающую норму прибыли за принимаемый ими рыночный риск. Разумеется, они пытаются как-то логически обосновать свои притязания, но обычно... Читать далее...
Заменят ли роботы биржевых трейдеров?
01.03.2016 09:17 - mehanizator - Алготрейдинг, Инвестирование
Последнее время часто попадаются заголовки, предрекающие закат эры "человеческого" трейдинга в связи с заменой его на автоматический. Здесь нужно понимать, что трейдинг трейдингу рознь. Есть казино-стайл трейдинг, за которым не стоит... Читать далее...
Быть количественным трейдером
17.02.2016 18:20 - Editor - Алготрейдинг, Стратегии
В последнее время количественная (quant) торговля стала модным направлением. Эта статья может помочь вам отделить зерна от плевел. 1. Умение программировать на R или Python не является необходимым для количественного трейдера Статьи о... Читать далее...
Баффетт о дата-майнинге
09.11.2015 07:09 - mehanizator - Алготрейдинг
"Множество исследований ведется вокруг цены и объема по той причине, что сейчас, в век компьютеров, по ним имеются практически бесконечные объемы данных. Не обязательно такие исследования имеют какую-то полезность, просто данные есть, а ученые много... Читать далее...
Качалка данных для finance.yahoo.com
07.11.2015 18:19 - Максим Стешенко - Алготрейдинг
Всем привет. Написал программу, которая скачивает дневные котировки с finance.yahoo.com и отображает их графики. Работает она следующим образом: 1)Задаете начальную и конечную даты 2)Указываете название ценной бумаги или тикер (можно выбрать... Читать далее...
Как кванты используют настроение, чтобы получить преимущество на рынке
05.11.2015 08:32 - Editor - Алготрейдинг, Стратегии
Согласно Google Trends , выражение «анализ настроения» (sentiment analysis) в течение последних 5 лет набирает обороты. Настроение здесь понимается как отношение отдельного человека к определенной теме. В трейдинге настроение можно просто... Читать далее...
Как превратить бэктестинг стратегий в бессмысленное занятие
03.09.2015 13:26 - mehanizator - Алготрейдинг
Можно было бы подумать, что чем больше идей тестировать на исторических данных и чем чаще, тем выше шансы обнаружить торговое преимущество (edge). Однако случается прямо противоположное: шансы открыть что-то ценное уменьшаются с повышением частоты ... Читать далее...
Источники исторических данных для фьючерсов на CME
14.07.2015 13:24 - dobrachev - Алготрейдинг
Здравствуйте, уважаемые коллеги! :) Никак не могу найти нормальный источник исторических данных (интрадей) для фьючерсов на СМЕ. Когда я торговал на российском рынке у меня никогда подобных проблем не было. Я загружал котировки с сайта... Читать далее...
Мое отношение к алготрейдингу
13.07.2015 22:21 - mehanizator - Алготрейдинг
Я недавно выдал серию статей, из которых могло сложится впечатление, будто бы я считаю алготрейдинг ересью и призываю уничтожать торговых роботов топором. Наверное, стоит прояснить, как, собственно, я считаю на самом деле. Под алго я здесь... Читать далее...
Измерение информации на рынке с помощью PIN. Часть 3
26.06.2015 11:08 - uralpro - Алготрейдинг
Другие алгоритмы, применяемые в алгоритмической торговле и биржевых роботах смотрите на моем сайте .
Системный трейдинг не защищает от человеческого фактора
22.06.2015 06:09 - mehanizator - Алготрейдинг, Психология
Адепты системного трейдинга гордятся своим превосходством над дискреционными (бессистемными) трейдерами, поскольку умеют воткнуть в свою торговлю такие достижения современной цивилизации, как дата майнинг, бэктестинг и алгоритмическое... Читать далее...
Измерение информации на рынке с помощью PIN. Часть 2
18.06.2015 07:32 - uralpro - Алготрейдинг
В прошлой части мы рассмотрели теоретическую модель, лежащую в основе вычисления вероятности присутствия на рынке информированных трейдеров PIN. Продолжим с эмпирической реализации этой модели. Для уменьшения пространства параметров... Читать далее...
Почему вам не стоит покупать торговые системы
15.06.2015 21:20 - mehanizator - Алготрейдинг, Стратегии
Вы должны избегать покупки торговых систем, потому что обычно нет способа точно знать, как они были разработаны. Есть множество средств для разработки торговых систем, которые используют дата майнинг (data mining), чтобы сгенерировать торговые... Читать далее...
Слепое прочесывание данных и переподгонка
13.06.2015 13:51 - mehanizator - Алготрейдинг
Слепое прочесывание данных (data dredging, data fishing, data snooping, equation fitting, p-hacking) – это использование дата майнинга (data mining) для открытия статистически значимых паттернов в данных без предварительной разработки гипотез,... Читать далее...
Измерение информации на рынке с помощью PIN. Часть 1
08.06.2015 05:18 - uralpro - Алготрейдинг
В нескольких статьях мы рассмотрим использование индикатора PIN, который представляет собой вероятность присутствия на рынке так называемых информированных трейдеров. Статьи основаны на работе Paolo Zagaglia "PIN: Measuring Asymmetric... Читать далее...
Пять мифов об искажениях data-mining
29.05.2015 20:04 - mehanizator - Алготрейдинг
Data-mining (интеллектуальный анализ данных) сейчас широко используется в алготрейдинге. Есть несколько мифов по поводу того, как работать с искажениями (bias) data-mining. Мы раскроем пять из них. Что такое искажения data-mining? На высшем... Читать далее...
Определение отношения опережение/отставание между связанными активами
25.05.2015 09:14 - uralpro - Алготрейдинг
Трейдеры, которые приобрели мою программу robot_uralpro , спрашивают, можно ли доработать алгоритм для применения его на современном рынке? Напомню, стратегия робота основана на взаимоотношении цен синтетического индекса, составляемого... Читать далее...
Использование сантимента для предсказания цены акций
13.05.2015 11:16 - uralpro - Алготрейдинг
В настоящее время набирают популярность автоматические алгоритмы, основанные на исследовании "сантимента" (sentiment) - настроения или мнения аналитиков, журналистов, блоггеров и т.д. о той или иной компании, акции которой торгуются на... Читать далее...
Снова о главной проблеме алготрейдинга
10.05.2015 11:33 - mehanizator - Алготрейдинг
Не так давно я написал небольшой текст о главной проблеме алготрейдинга . Я обозначил ее как нестационарность ценового ряда. Как мне представляется, я недостаточно внятно изложил суть проблемы, поэтому постараюсь исправить это упущение... Читать далее...
Стратегия с классификацией ордеров по времени жизни. Часть 2
01.05.2015 12:11 - uralpro - Алготрейдинг
В прошлой части нами было сделано наблюдение, что для присутствующих на рынке высокочастотных алгоритмов характерна высокая частота отмены биржевых ордеров. В данной статье мы уделим внимание еще одной особенности HFT роботов - малому объему... Читать далее...
Стратегия с классификацией ордеров по времени жизни. Часть 1
23.04.2015 16:51 - uralpro - Алготрейдинг
Неплохую идею для высокочастотного трейдинга подсказал Kipp Rogers в своем блоге . Идея несложная, но требующая подробного объяснения, поэтому попробую изложить ее в двух статьях. Автор предположил, что лучшее исполнение ордеров,... Читать далее...
Главная проблема алготрейдинга
21.04.2015 22:26 - mehanizator - Алготрейдинг, Стратегии
Продолжу свои злобные нападки на алготрейдинг. Не то, чтобы я был сторонником других подходов, и уж тем более интуитивного, но дело вот в чем. В инвестировании/трейдинге для устойчивых результатов очень важно не заниматься заведомой ерундой.... Читать далее...
Использование CART в предсказании направления рынка
17.04.2015 11:46 - uralpro - Алготрейдинг
Интересный подход к предсказанию направления рынка рассмотрен в статье "Using CART for Stock Market Forecasting" . Для того, чтобы предугадать движение цены на недельном отрезке используется техника под названием CART (Classification And... Читать далее...
Как "плата за выход" из торговой стратегии убивает вашу доходность
13.04.2015 11:09 - mehanizator - Алготрейдинг, Психология, Стратегии
Дальше я буду писать о классе стратегий, которые строятся вокруг ограниченного куска исторических данных, без привлечения внешних по отношению к цене моделей. То есть все берется из цены. По-моему, весь алготрейдинг, что я видел в интернете, это... Читать далее...
Трейдинг деловых и финансовых новостей
02.07.2014 06:57 - Editor - Алготрейдинг, Стратегии
Эффективность. Какое простое слово. В мире современных финансов оно означает, что цены фондового рынка быстро и неукоснительно отражают то, что происходит в деловом мире. Представление об эффективности рынка укоренилось, потому что аналитики... Читать далее...
Скрытые пулы
12.06.2014 06:47 - Editor - Алготрейдинг
Скрытые пулы – это зловеще звучащий термин для частных бирж или форумов для торговли ценными бумагами. В отличие от фондовых бирж, скрытые пулы не доступны инвесторам публично. Еще известные как «скрытые пулы ликвидности» , они так названы из-за... Читать далее...
Алгоритм сведения ордеров
03.05.2014 19:10 - Intro - Алготрейдинг
Сейчас на рынках, где доминируют высокочастотные алгоритмы, принято говорить, что доля прибыли для не-ВЧ трейдеров уменьшилась. Ваша прибыль тем больше, чем меньше ваш средний трейд и короче время удержания позиции. Однако, судя по моему опыту, это... Читать далее...
Простое введение в количественное инвестирование
22.04.2014 21:29 - Editor - Алготрейдинг
Инвестирование может быть очень эмоциональным. Люди, продукты и история легендарных компаний могут привести к тому, что у инвесторов появляется привязанность к конкретной ценной бумаге. Перспектива получения или потери значительной суммы денег... Читать далее...
EXANTE: обзор платформы
14.04.2014 06:12 - mehanizator - Алготрейдинг, Инвестирование
Недавно обратились ко мне люди из EXANTE , попросили попробовать их платформу. Мне уже доводилось слышать о них неплохие отзывы, поэтому повода отказываться я не нашел и стал пробовать. Если вы про них не слышали – это брокер с регистрацией на... Читать далее...
1 2 3
X

Вход

Email:
Password:
 

Восстановить пароль

Email: