Поиск по сайту:
Гость
Редакционная политика

Индикаторы состояний рынка, технический анализ

Создать текст
1 2
Акции против волатильности
24.01.2017 16:59 - mehanizator - Волатильность, Индикаторы
Это не первый раз когда я указываю на интересную возможность включить тактический хедж продуктами на волатильность, и даже не второй, так что вы наверное уже знаете, что это значит и что делать.
Бонды против акций выглядят неплохо для contrarian ставки
22.12.2016 13:10 - mehanizator - ETF, Индикаторы
Дальше два графика, приведенные к месячной волатильности портфели гособлигаций против акций (TLT vs SPY) и высокодоходных корпоративных бондов против акций (HYG vs SPY). Оба индикатора показывают неплохой потенциал для contrarian ставки на отскок... Читать далее...
Портфель из акций и облигаций: второе дно в подарок!
07.12.2016 08:27 - mehanizator - ETF, Индикаторы
Условия для входа в балансированный на волатильность портфель из акций и облигаций стали еще лучше! Далее два портфеля из ETF, которые я использую в качестве бенчмарков: SPY+TLT и XLP+IEF (сектор потреб товаров и 10-летние гособлигации дают лучший... Читать далее...
Портфель SPY+TLT и XIV
25.11.2016 19:02 - Салимжан Бижанов - Волатильность, Индикаторы
Используем три инструмента SPY, TLT и XIV. Как уже писал Механизатор, портфель SPY+TLT нормированный на волатильность, значительно улучшает коэффициент Шарпа. Добавляем к SPY+TLT покупку XIV в определенные моменты времени (в какие именно... Читать далее...
Строим портфель акций
19.11.2016 15:04 - Максим Стешенко - Индикаторы
Всем привет. Написал программу для составления портфеля из выбранных акций Исходный код: https://github.com/SteshenkoMA/PortfolioBuilder В папке PortfolioBuilder - собранная программа, файлы запуска : runWindows.bat, runLinux.sh Для... Читать далее...
Хедж через VIX-продукты вновь актуален
03.11.2016 16:38 - mehanizator - Индикаторы
Я давно наблюдаю за индикатором акции против ETF фондов на VIX и неоднократно писал о нем ранее. Пара "акции против продуктов на волатильность" движется более-менее циклически, и сейчас этот индикатор вышел в зону, откуда возможно сильное и... Читать далее...
Потенциал для сделки "акции против бондов"
14.09.2016 07:10 - mehanizator - Индикаторы
Вырисовывается интересный расклад для contrarian игры в паре "акции против бондов". На графике относительная динамика пары в нормализованной волатильности, окно нормировки один месяц. Видно, что пара возвращается к среднему в горизонте года-двух, и... Читать далее...
Акции и волатильность: возможна смена режима
10.03.2016 07:41 - mehanizator - ETF, Волатильность, Индикаторы
Один из индикаторов, на которые я обращаю особое внимание, это индикатор отношения ETF акций SPY и комбинации ETF на индекс волатильности VIX. В среднем лонговые фонды на VIX дают просто приближение к плечевому шорту SPY, однако соотношение этих... Читать далее...
Возможный разворот портфеля из акций и облигаций
10.09.2015 13:43 - mehanizator - ETF, Индикаторы
Одним из индикаторов рынка, на который я обращаю внимание, является модельный портфель, состоящий из американских акций и гособлигаций в равных объемах, с ребалансировкой к волатильности . Интерес к этому портфелю у меня есть кроме прочего еще и... Читать далее...
Медвежий momentum сигнал на S&P500
01.09.2015 13:06 - mehanizator - Индикаторы
200-дневная скользящая средняя была популярна еще до 2000 года, и последние две сильные коррекции американского фондового рынка неплохо сглаживаются простой momentum стратегией "сиди в кеше ниже 200-дневной скользящей средней". Однако есть и более... Читать далее...
Индикатор хаоса и режимы фондового рынка
26.08.2015 20:15 - Editor - Индикаторы, Стратегии
Выше изображены известные Треугольник Серпинского и Кривая Коха. Эти объекты являются «самоподобными», и это означает, что их исследование на более детальном уровне покажет ту же форму. Оба элемента являются примерами «фрактальной геометрии» и... Читать далее...
Акции и волатильность: поворотная точка
20.08.2015 16:54 - mehanizator - ETF, Волатильность, Индикаторы
Ниже приведен портфель, состоящий из трех ETF : SPY для акций, VXX и VXZ для волатильности . Каждая часть портфеля нормирована на локальную волатильность. С января 2015, волатильность снижалась несмотря на то, что индекс S&P 500... Читать далее...
Когда тренд ваш враг: автокорреляции S&P500 в исторической перспективе
18.05.2015 06:32 - mehanizator - Стратегии, Индикаторы, Исследования
Соберем простую стратегию - будем занимать позицию, размер и направление которой определяется знаком изменения предыдущего периода. Выросло - идем в лонг, упало - в шорт. Позицию нормируем на месячную волатильность. Соответственно, накопленная... Читать далее...
Тренд – ваш друг. До поры до времени
24.09.2014 05:40 - Editor - Психология, Индикаторы
Однажды очень умный парень сказал мне, что он готов сделать действительно большую ставку на акции единственной компании – Apple Inc. Когда я спросил, почему, он усмехнулся и сказал: «Она растет!» Это было в сентябре 2012 года. Мнение, что акции... Читать далее...
Перспективы дальнейшего роста американского фондового рынка
05.09.2014 06:13 - Editor - Индикаторы
Меня часто спрашивают: «Если экономические данные не оправдывают ожиданий, то почему рынки устраивают ралли на исторических максимумах?» Это хороший вопрос. По-моему, в настоящее время на рынках работают три основных фактора. Во-первых,... Читать далее...
Биткоин и паттерн шок-релаксация
24.08.2014 20:13 - mehanizator - Bitcoin, Индикаторы
Я какое-то время назад писал о паттерне шок-релаксация . Текущая динамика цены биткоина, на мой взгляд, является хорошей иллюстрацией этого паттерна. Рост конца мая вполне укладывается в определение ценового шока - покупка велась очень... Читать далее...
Чем дольше рост фондового рынка, тем сильнее падение
01.08.2014 07:57 - mehanizator - Индикаторы, Инвестирование
Уже 800 дней прошло с последней коррекции S&P 500 , превышающей 10% - значащий уровень для многих аналитиков. Чем продолжительнее рост рынка, тем сильнее может стать последующее падение. За последние 50 лет, чем дольше время между рыночными... Читать далее...
Шок-Релаксация: важный паттерн финансовых рынков
22.07.2014 09:03 - mehanizator - Индикаторы
Ценовые графики предлагают бездну развлечений любителям графических паттернов. Не счесть разных школ, «теорий» и способов интерпретации ценовых движений. Было время, когда и я увлекался разными волнами Эллиотта и бабочками Гартли. Это время давно... Читать далее...
Технический анализ плохо сказывается на доходности
30.06.2014 06:25 - Editor - Индикаторы
Попытки предсказать ценовые тренды, изучая графики, популярны среди инвесторов. На самом деле, технический анализ, вероятно, наиболее распространенная форма выбора ценных бумаг, потому что любой может делать это, не проходя специального обучения.... Читать далее...
Торгуем S&P 500 внутри дня по точкам перегиба
21.05.2014 19:32 - mehanizator - Индикаторы
Это обращение основного интрадейного паттерна, который я ищу – в бычьем окружении, утренний нырок вниз быстро разворачивается и дальше рынок идет вверх и ставит новый максимум дня или даже идет выше вчерашнего закрытия и затем максимума. Точка... Читать далее...
S&P 500 в 2003-2004 годах: аналогия с текущей ситуацией
17.05.2014 14:55 - mehanizator - Индикаторы
Не то, чтобы я серьезно относился к такого рода гаданию по графикам, но не могу не поделиться паттерном, очень похожим на нынешнюю ситуацию, хотя и случившемся в несколько меньшем масштабе. S&P 500 дневки 2003-2004: S&P 500 дневки... Читать далее...
Четыре самых популярных индикатора для торговли трендов
27.04.2014 20:20 - Editor - Индикаторы
Трейдеры, торгующие тренд, пытаются выделить тренды и извлечь из них прибыль. Существует несколько способов сделать это. Ни один индикатор не приведет вас к рыночным богатствам, поскольку торговля включает и другие факторы, такие как управление... Читать далее...
Экономический цикл и межрыночные взаимосвязи
31.01.2014 10:49 - Editor - Индикаторы, Инвестирование
Межрыночный анализ является частью технического анализа и изучает корреляции между четырьмя основными классами активов: акциями, облигациями, товарами и валютой. В своей классической книге о Межрыночном анализе Джон Мерфи (John Murphy) отмечает,... Читать далее...
Пора покупать тушенку: посмотри на нефтяных спекулей и сделай наоборот
03.01.2014 11:13 - mehanizator - Индикаторы
Вообще, я не верю в теханализ, за исключением пары фигур - "голова и плечи" и "сужающийся треугольник". И когда я смотрю на график цены на нефть, то вижу сужающийся треугольник. Когда я вижу сужающийся треугольник, то я спрашиваю себя, куда... Читать далее...
Торговая стратегия следования тренду
19.12.2013 08:08 - Editor - Термины, Индикаторы, Стратегии
Следование тренду (trend following) – это инвестиционная стратегия, основанная на техническом анализе рыночных цен, а не фундаментальных показателей компаний. Рыночный тренд является тенденцией цен двигаться в определенном направлении в течение... Читать далее...
Индекс настроения от Investors Intelligence
24.08.2013 11:00 - Editor - Индикаторы
Чтобы ощутить баланс сил на рынке, техническому трейдеру часто лучше на время отложить в сторону диаграммы и графики, изучить другую информацию и получить полное представление о быках и медведях. Общий и широко принятый способ определения этого... Читать далее...
История последних коррекций американского фондового рынка
14.07.2013 08:17 - Editor - Индикаторы, Исследования
Коррекция рынков, как правило, определяется как спад рынка на 10% или больше. Медвежьи рынки определяются как снижение на 20% или больше. Коррекции и медвежьи рынки S&P 2008-2013: Коррекции и медвежьи рынки S&P 2000-2009: ... Читать далее...
Бычьими или медвежьими бывают не графики, а только настроения людей
07.07.2013 20:13 - Editor - Индикаторы
Графики отражают прошлые изменения цены, движимой фундаментальными показателями и ожиданиями. Эти два основных фактора могут измениться в любое время, в результате чего цена может внезапно поменять направление. Тех, кто думает, что графики могут... Читать далее...
Тестирование индикаторов состояния рынка: бычий или медвежий
26.06.2013 06:16 - Editor - Индикаторы, Стратегии
Часто при проектировании системы важно держать в голове общую картину. Что в общем происходит на рынке? Самый простой способ сделать это состоит в разделении рынка на два состояния: бычий и медвежий рынок. Все мы знаем, что поведение цены –... Читать далее...
Внутридневная торговля E-mini ES: комбинируем торговые стратегии на гэпе с анализом диапазона открытия
19.06.2013 06:12 - mehanizator - Стратегии, Индикаторы
Большой гэп на открытии должен подсказать трейдеру, что первые два часа дня могут быть необычно волатильными и предоставлять превосходные возможности для торговли. Вопрос таков: продолжится ли моментум в направлении гэпа или гэп закроется?... Читать далее...
1 2
X

Вход

Email:
Password:
 

Восстановить пароль

Email: